Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Опционные стратегии

Оглавление 

Входы 

Опционные сделки >

Сделки с премией >

Спрэд >

Торговые позиции по опционам >


 

§ Опционные контракты

Опционная стратегия

Опционная стратегия - совокупность опционов. Обычно опционные стратегии выполняют хеджирующие функции, а также позволяют инвестору получить прибыль при благоприятном поведении цены базисного актива.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы

 >> Опционные спрэды


 

Опционная стратегия

Опционная стратегия - совокупность опционов. Обычно опционные стратегии выполняют хеджирующие функции, а также позволяют инвестору получить прибыль при благоприятном поведении цены базисного актива.

Баттерфляй

Вертикальный сэндвич

Баттерфляй - комбинация опционов с тремя различными ценами исполнения.

Двойной опцион

Double option; Doubling option

Двойной опцион - опцион, который дает право покупателю или продавцу на сдвоенную сделку с премией. Покупателю может быть предоставлено право на совершение однократной дополнительной сделки с премией или двукратной дополнительной сделки с премией.

Комбинация

Комбинирование

Combination

Комбинация - опционная стратегия, состоящая из опционов различного типа на одни и те же базисные активы с одной и той же датой истечения контрактов, которые одновременно являются длинными или короткими, цена исполнения которых может быть одинаковой или разной.
 >> Опционный спрэд

Option spread

Опционный спрэд - торговая стратегия, состоящая в одновременной покупке/продаже опционов одного класса в целях сокращения расходов по сделке, сокращения риска и увеличения гибкости позиции.
Опционный спрэд - комбинация из опционов одного типа на одни и те же базисные активы, но с разными ценами исполнения и/или датами истечения контрактов, причем одни из них являются длинными, а другие - короткими.

Синтетический фьючерс

Синтетическая позиция

Synthetic futures; Synthesic position

Синтетический фьючерс - комбинация колл и пут опционов.
Синтетическая длинная фьючерсная позиция образуется комбинацией длинных колл-опционов и коротких пут-опционов с одними и теми же сроками истечения и ценами исполнения.
Синтетическая короткая фьючерсная позиция образуется комбинацией длинных пут-опционов и коротких колл-опционов с одними и теми же сроками истечения и ценами исполнения.

Стеллаж

Стрэдл

фр.Stellage

Стеллаж - комбинация из одного опциона колл и одного опциона пут с одинаковой ценой исполнения. При покупке стеллажа инвестор ставит целью извлечь выгоду из предполагаемых значительных колебаний цены базисного актива, не отслеживая время и направление этих колебаний.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.3886

Следующий  >>  Последний 

Опционная стратегия / Баттерфляй / Двойной опцион / Комбинация / Опционный спрэд / Синтетический фьючерс / Стеллаж


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2020 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100