Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Форвардные валютные операции

Оглавление 

Входы 

Базовые активы >

Биржевые валютные рынки >

Валютная девизная политика >

Валютные интервенции >

Валютные конверсионные операции >

Валютные курсы >

Валютные операции >

Валютные рынки >

Валютные свопы >

Евровалюта >

Инструменты монетарной политики >

Поставочные фьючерсы >

Свопы >

Срочные валютные операции >

Срочные контракты >

Финансовые фьючерсные контракты >

Форвардные валютные рынки >

Форвардные контракты >

Форвардные рынки >


 

§ Валюта

Форвардные операции

Forward transactions

Форвардные операции - внебиржевые срочные валютные сделки, совершаемые банками и промышленно-торговыми корпорациями на договорной основе и предусматривающие взаимную компенсацию убытков от изменения процентных ставок.

 Выходы

 >> Теории временной структуры процентных ставок

 >> Форвардные валютные курсы


 

Форвардные операции

Forward transactions

Форвардные операции - внебиржевые срочные валютные сделки, совершаемые банками и промышленно-торговыми корпорациями на договорной основе и предусматривающие взаимную компенсацию убытков от изменения процентных ставок.

Аутрайт

Операция аутрайт

Outright; Outright operation

Аутрайт - обменная форвардная валютная операция, включающая премию или дисконт, при которой курс обмена устанавливается заранее, а исполнение самой операции допустимо через отложенный промежуток времени, не менее чем через 2 рабочих дня после ее заключения.
Аутрайт - простая срочная валютная операция, предусматривающая платежи по форвардному курсу в сроки, строго определенные сторонами сделки.

Брейк-форвард

Break-forward

Брейк-форвард - форвардный валютный контракт, который может быть исполнен досрочно.

Валютная интервенция

Интервенция

Currency intervention; Intervention

Валютная интервенция - операция центрального банка по скупке и продаже национальной валюты с целью поддержанная ее курса.
Валютная интервенция - вмешательство государства в операции на валютном рынке посредством купли-продажи иностранной валюты или золота с целью понижения (повышения) курса национальной или иностранной валюты.

Валютные конверсионные операции

Обмен иностранной валюты

Foreign exchange

Валютные конверсионные операции - сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны, по согласованному курсу на определенную дату.

Валютный своп

Foreign exchange swap

Валютный своп - соглашение на обмен оговоренного объема одной валюты на другую валюту на определенную будущую дату или на определенные будущие даты.

Валютный фьючерс

Срочный валютный контракт

Currency future

Валютный фьючерс - финансовый фьючерсный контракт на поставку определенной иностранной валюты по заранее определенному курсу. Обычно цена покупки валютного фьючерса определяется форвардным курсом базисной валюты.

Дата валютирования

Value date

Дата валютирования - на валютных рынках - дата поставки торгуемых денежных средств.

Кольцевой своп

Своп цирк

Circus swap

Кольцевой своп - валютный своп с фиксированной ставкой против долларовых платежей с плавающей ставкой LIBOR.

Поставляемый инструмент

Deliverable instrument

Поставляемый инструмент - актив, на который заключается форвардный контракт и который будет поставлен в будущем по заранее оговоренной цене.

Премия за ликвидность

Liquidity premium

Премия за ликвидность - форвардный курс минус ожидаемая будущая краткосрочная процентная ставка.

Рэндж форвард

Range forward

Рэндж форвард - гибрид форвардной и опционной валютных сделок, контракт на форвардный обменный курс, устанавливающий верхнюю и нижнюю границы стоимости иностранной валюты.

Свитч

Switch

Свитч - валютная операция, при которой валюта покупается на условиях своп и продается на условиях форвард.

Совершение поставки

Making delivery

Совершение поставки - реальная передача продавцом покупателю актива, оговоренного в форвардном контракте.

Соглашение о свопах

Swap agreement

Соглашение о свопах - соглашение между центральными банками о получении на короткий срок валюты в обмен на национальную валюту с обратной операцией в будущем.

Срок исполнения валютной форвардной сделки

Срок исполнения валютной форвардной сделки - любой день позже срока сделки на условиях спот: 1, 3, 6, 12 месяцев.

Срочные валютные операции

Срочные валютные операции - форвардные и фьючерсные сделки, аутрайт, лидз энд лэгз, опцион, своп.

Срочный форвардный контракт

Forward contract

Срочный форвардный контракт - применительно к евровалютам - контракт, по которому депозит с фиксированным сроком погашения подлежит будущей поставке по фиксированной цене.
 >> Теории временной структуры процентных ставок

Форвардная интервенция

Forward intervention

Форвардная интервенция - операции, осуществляемые центральным банком на форвардном рынке с целью изменения курса национальной валюты страны при сделках за наличный расчет либо оказания воздействия на ставки процента по срочным сделкам в национальной валюте.

Форвардная премия

Forward premium

Форвардная премия - премия, возникающая в случае, когда форвардная цена валюты выше наличной.

Форвардная процентная ставка

Forward interest rate

Форвардная процентная ставка - процентная ставка, зафиксированная на сегодняшний день, по которой на определенную дату в будущем будет предоставлен кредит.

Форвардная скидка

Forward discount

Форвардная скидка - скидка, возникающая в случае, когда форвардная цена валюты ниже наличной.

Форвардное покрытие

Forward cover

Форвардное покрытие - срочная (форвардная) покупка или продажа иностранной валюты с целью компенсации (покрытия) известного будущего потока наличности.
Форвардное покрытие - форвардная сделка, с помощью которой покупатель или продавец валюты страхуют себя от непредвиденного изменения валютного курса.

Форвардные месяцы

Форвардные месяцы - месяцы заключения срочных сделок или срочных контрактов на поставку товаров в будущем.

Форвардные операции банков

Форвардные операции банков - срочные валютные операции, совершаемые банками на договорной основе.
 >> Форвардный валютный курс

Срочный валютный курс

Forward exchange rate; Forward quotation

Форвардный валютный курс - курс, по которому можно купить или продать валюту при условии ее поставки в будущем. Обычно дилерский спрэд для форвардного курса шире, чем дилерский спрэд для валютного спот-курса.

Форвардный контракт

Форвардная сделка

Forward contract; Forward transaction; Forward deal; Forward trade

Форвардный контракт - обязательный для исполнения срочный контракт, в соответствии с которым покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества или валюты на определенную дату в будущем. Цена товара, валютный курс и другие условия фиксируются в момент заключения сделки.
В отличие от фьючерсных контрактов форвардные сделки не стандартизованы.

Форвардный курс

Forward rate

Форвардный курс - курс форвардной сделки с определенным сроком погашения.
Форвардный курс - прогнозная оценка участниками рынка ситуации на некоторый срок вперед. Прогноз делается либо на базе наличных курсов, либо на базе кривой доходности.
В сочетании с курсами спот форвардный курс демонстрирует наиболее вероятную тенденцию изменения цен на определенный актив.

Форвардный рынок валют

Форвардный рынок валют - рынок, на котором заключаются сделки на будущую поставку валют по форвардным курсам. При этом платежи также осуществляются в будущем. Форвардный рынок валют позволяет покупателям и продавцам валюты застраховаться от убытков из-за будущего изменения курса валюты.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.6879
(1-е расширение)

Следующий  >>  Последний 

Форвардные операции / Аутрайт / Брейк-форвард / Валютная интервенция / Валютные конверсионные операции / Валютный своп / Валютный фьючерс / Дата валютирования / Кольцевой своп / Поставляемый инструмент / Премия за ликвидность / Рэндж форвард / Свитч / Совершение поставки / Соглашение о свопах / Срок исполнения валютной форвардной сделки / Срочные валютные операции / Срочный форвардный контракт / Теории временной структуры процентных ставок / Форвардная интервенция / Форвардная премия / Форвардная процентная ставка / Форвардная скидка / Форвардное покрытие / Форвардные месяцы / Форвардные операции банков / Форвардный валютный курс / Форвардный контракт / Форвардный курс / Форвардный рынок валют


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2020 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100