Метод измерения рисков

Risk assessment matrix (RAM)

Risk assessment matrix - матрица оценки рисков.

Risk decomposition

Risk decomposition - декомпозиция рисков.

Risk profile

Risk profile - карта рисков.

Stress testing

Stress testing - имитация чрезвычайных, нештатных и граничных рыночных ситуаций для определения их влияния на оценку рисков.

Лимит потерь

Loss limit

Лимит потерь - максимальный приемлемый размер потерь при моделировании отдельных типов риска.

Портфельный анализ

Portfolio analysis

Портфельный анализ - анализ гипотетических или реально имеющихся у инвесторов ценных бумаг на предмет изменения цен, рисков и перспектив компаний-эмитентов.

Самый неблагоприятный вариант

Worst case

Самый неблагоприятный вариант - относительно маловероятный и пессимистичный сценарий развития событий.

Сценарный анализ

Scenario analysis

Сценарный анализ - методика измерения риска, при которой переоцениваются позиция или портфель в отношении нескольких различных значений базовых активов внутри заданного интервала.