Кредитный риск

Credit risk

Кредитный риск - риск невыполнения обязательств одной стороной по договору и возникновения, в связи с этим, у другой стороны финансовых убытков.

Кредитный риск связан с неплатежеспособностью покупателя, с военными действиями, с конфискацией, с введением ограничений и т.д.

Outsourcing risk

Outsourcing risk - риск, связанный с привлечением третьих лиц для выполнения определенных работ или услуг.

 >> Валютный риск

Currency risk; Exchange risk; Foreign exchange risk; Foreign exchange exposure

Валютный риск - риск убытков от непредвиденных изменений валютных курсов, включающий:
- непосредственные изменения обменных курсов;
- неустойчивость обменного курса;
- изменения размеров прибыли, полученной за рубежом в результате операций конвертации.

Различают операционный, бухгалтерский и экономические валютные риски.

Возможные обязательства или выгоды

Contingent liabilities or gains

Возможные обязательства или выгоды - возможные выгоды или убытки, которые могут быть у предприятия в случае, если в будущем произойдут некоторые события: предъявление иска и т.п.

 >> Все риски

От всех рисков

All risks; Against all risks (A.A.R.)

Все риски - условие страхования, по которому страховщиком покрываются все риски. Однако условие "все риски" не должно истолковываться так, что страхованием покрыт каждый и любой убыток. Покрываются именно риски - неблагоприятные события, которое могут произойти в результате несчастного случая, но не являются неизбежностью.

Имущественный риск

Property risk

Имущественный риск - кредитный риск, связанный с состоянием или качеством собственности заимодавца.

Коммерческий риск

Commercial risk

Коммерческий риск - риск того, что иностранный должник не сможет погасить задолженность в силу каких-либо коммерческих причин.

Косвенные риски неблагоприятных действий суверенного правительства

Риски, связанные со страной местонахождения; Экономические риски

Косвенные риски неблагоприятных действий суверенного правительства - действия правительства, которые могут неблагоприятно сказаться на экономической среде деятельности должника, что, в свою очередь, может оказать отрицательное влияние на способность должника своевременно исполнять свои обязательства.

 >> Метод измерения рисков

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков - норматив, утверждаемый Центральным банком для коммерческих банков. Рассчитывается как отношение совокупной суммы требований кредитной организации к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам в рублях и иностранной валюте и суммы, не взысканные по банковским гарантиям, а также 50% забалансовых требований кредитной организации в отношении данного заемщика (заемщиков) к собственным средствам (капиталу) кредитной организации.

Обратный ценовой риск

Reverse price risk

Обратный ценовой риск - риска ипотечного периода, возникающий, когда кредитор обязуется продать кредиты инвестору по ставкам, преобладающим на момент обращения, но устанавливает ставки, когда заемщики завершают сделку. При этом кредитор подвергается риску падения ставок.

Отказ заемщика

Borrower fallout

Отказ заемщика - риск того, что заемщики ипотечных кредитов, которые должны быть закрыты, предпочтут отказаться от контракта.

Предрасчетный риск

Pre-settlement risk

Предрасчетный риск - риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом или клиентом, когда размер потерь зависит от преобладающих ставок или курсов на рынке.

Прямой кредитный риск

Direct credit risk

Прямой кредитный риск - риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по кредитам или иным долговым обязательствам, при условии нахождения под риском всего обязательства.

Прямые риски неблагоприятных действий суверенного правительства

Прямые риски неблагоприятных действий суверенного правительства - вмешательство со стороны суверенного правительства, затрудняющее способность должника своевременно исполнять свои финансовые обязательства: введение ограничений в порядке валютного контроля, мораторий на выплату внешнего долга и т.п.

Риск

Risk

Риск - в широком смысле - возможность появления обстоятельств, обусловливающих:
- неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели;
- нанесение материального ущерба;
- опасность валютных потерь и др.

Риск - в узком смысле - поддающаяся измерению вероятность понести убытки или упустить выгоду.

Риск Херштатта

Расчетный риск

Herstatt risk; Settlement risk

Риск Херштатта - риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по транзакциям в процессе расчетов, когда обязательство перед контрагентом было выполнено, а обязательство контрагента не выполнено.

Риск банкротства

Риск неплатежеспособности

Bankruptcy risk; Insolvency risk

Риск банкротства - риск невыполнения компанией своих долговых обязательств.

Риск банкротства партнера

Counterparty risk

Риск банкротства партнера - риск того, что вторая сторона, заключающая соглашение, окажется неплатежеспособной.

Риск дефолта

Кредитный риск

Default risk; Credit risk

Риск дефолта - риск того, что эмитент долгового обязательства (заемщик) окажется не в состоянии производить своевременные выплаты по процентной и основной части долга.

 >> Риск ипотечного периода

Mortgage-pipeline risk

Риск ипотечного периода - риск, сопряженный с получением заявки от потенциальных ипотечных заемщиков, которые затем могут отказаться принять объявленную ипотечную ставку в течение определенного льготного периода.

Риск кастодиана

Custody risk

Риск кастодиана - риск утери ценных бумаг, переданных на хранение кастодиану, вызванный неплатежеспособностью, небрежностью или мошенническими действиями кастодиана или субкастодиана.

Риск кредитного спрэда

Credit spread risk

Риск кредитного спрэда - риск потерь в результате неблагоприятных изменений в распределении ценных бумаг различного кредитного качества.

Риск кредитного эквивалента

Credit equivalent exposure

Риск кредитного эквивалента - риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по забалансовым статьям с ненаступившим сроком погашения.

Риск ликвидности

Liquidily risk

Риск ликвидности - риск временной задержки исполнения своих обязательств одним из участников сделки с ценными бумагами или риск того, что участник-контрагент не выполнит свои обязательства полностью на требуемую дату, но сможет это сделать в некоторое время после этой даты.

Риск нарушения окончательности перевода

Finality risk

Риск нарушения окончательности перевода - риск того, что условленный перевод денежных средств или поставка ценных бумаг будут отменены.

 >> Риск неблагоприятных действий суверенного правительства

Суверенный риск; Страновой риск

Sovereign risk

Риск неблагоприятных действий суверенного правительства - вероятность того, что действия суверенного правительства могут оказать прямое и/или косвенное воздействие на способность должника своевременно исполнять свои обязательства. Различают прямые и косвенные риски неблагоприятных действий суверенного правительства.

Риск неплатежа

Non-payment risk

Риск неплатежа - риск неполучения платежа за поставленные товары или услуги по внешнеторговым договорам.

Риск потери основной суммы

Principal risk

Риск потери основной суммы - риск того, что продавец ценных бумаг поставит ценные бумаги, но не получит денежные средства, или того, что покупатель ценных бумаг осуществит платеж, но не получит ценные бумаги.

Устранение риска потери основной суммы происходит, если применяется принцип "Поставка против платежа".

Риск потери репутации

Reputation risk

Риск потери репутации - риск потерь из-за снижения репутации на рынке, приводящего к потерям в бизнесе.

Риск потерь по возмещению

Replacement cost risk

Риск потерь по возмещению - риск того, что контрагент по невыполненной еще транзакции окажется не в состоянии выполнить ее на дату расчетов, что может оставить платежеспособного участника с незастрахованной или открытой позицией или без прибыли от этой позиции. Величина риска потерь по возмещению равна стоимости замещения исходной транзакции по текущим ценам рынка.

Риск события

Event risk

Риск события - риск того, что в силу редких, непостоянных и очень сильных непредвиденных изменений рыночной ситуации, изменится способность эмитента производить процентные и основные выплаты.

Риск хранения денежных средств

Cash deposit risk

Риск хранения денежных средств - кредитный риск, связанный с хранением денежных средств в организации-посреднике для расчетов по ценным бумагам.

Риск, связанный с переводом средств за границу

Риск, связанный с переводом средств за границу - вероятность введения суверенным правительством мер валютного контроля, которые ограничат возможности должников по получению и использованию иностранной валюты, необходимой для своевременного исполнения обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Риск, связанный с продуктом

Product risk

Риск, связанный с продуктом - риск ипотечного периода, возникающий в случае, если у кредитора есть необычная ссуда, задействованная в производстве или в составе товарно-материальных запасов, но при этом нет обязательства о продаже ссуды по заранее определенной цене.

 >> Риск-менеджмент

Управление рисками

Risk management

Риск-менеджмент - в широком смысле - процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов управления для минимизации риска. Риск менеджмент включает:
- идентификацию, анализ и оценку рисков;
- превентивную разработку программы мероприятий по ликвидации последствий кризисных ситуаций;
- разработку механизмов выживания;
- создание системы страхования;
- прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия.

 >> Риски страховании кредитов

Риски страховании кредитов - до 50 отдельных рисков, которые группируются в две основные категории:
- экономические, коммерческие риски: банкротство частного покупателя, отказ от платежа или принятия товара, неоплата долга в обусловленный срок и др.;
- политические риски: война, революция, запрет на платежи за границу, консолидация долгов, национализация, конфискация, неплатеж покупателя, являющегося государственной организацией, отмена импортной лицензии, введение эмбарго и т.д.

Риски страховании экспортных кредитов

Риски страховании экспортных кредитов - риски страхования кредитов, а также валютные риски, потери от инфляции, расходов по вступлению экспортера на новый рынок и т.д.

Системный риск

Systemic risk

Системный риск -
- либо риск, связанный с неспособностью одного из участников выполнить свои обязательства и приводящий к нарушению функционирования других участников;
- либо риск того, что неспособность одного участника выполнить свои обязательства должным образом станет причиной того, что и другие участники не смогут выполнить свои обязательства должным образом.

Сопутствующий риск

Fallout risk

Сопутствующий риск - риск ипотечного периода, возникающий, если условия предоставления займа устанавливаются одновременно с условиями его погашения. Риск состоит в том, что одна из сторон, заемщик или инвестор, не заключит кредитного соглашения, и кредит "выпадет" из периода.

Сопутствующий риск инвестора

Investor fallout

Сопутствующий риск инвестора - риск, возникающий при сообщении кредитором условий предоставления кредита заемщику и получении им обязательств от инвесторов в момент подачи заявки на предоставление кредита.

Страновой риск

Country risk

Страновой риск - риски, связанные с инвестициями в конкретной стране и одинаковые для всех компаний: инфляционный риск, риск возникновения социальной нестабильности и т.п.

Страховой риск

Risk insured; Insurable risk

Страховой риск - понятие, имеющее несколько значений:

риск - как вероятность события, находящегося вне контроля;

риск - ответственность страховщика;

риск - объект страхования;

риск - вид ответственности страховщика.

Трансферный риск

Transfer risk

Трансферный риск - валютные мероприятия, проводимые зарубежными правительствами, которые делают невозможным для дебитора размещать и переводить иностранную валюту за границу. Трансфертные риски могут быть покрыты посредством использования банковских гарантий, подтвержденных документарных аккредитивов, экспортно-кредитных агентств и т.п.

Факторы риска

Risk factors

Факторы риска - условия, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность их возникновения.

Ценовой риск

Price risk

Ценовой риск - риск ипотечного периода, возникающий в производственном сегменте при установлении сроков возврата займа для заемщика до установления сроков продаж ценной бумаги на вторичном рынке. При общем повышении уровня процентных ставок по займам в течение производственного цикла кредитор может быть вынужден продать выдаваемый заем с дисконтом.