Глоссарий
Стратегии индексации

Индексация
син.Инвестирование с привязкой к индексу
англ.Indexing; Index investing
Индексация - пассивная инвестиционная стратегия, которая состоит в составлении портфеля акций, доходность которого будет изменяться в соответствии с доходностью какого-либо индекса акций.

База
син.Эталон
англ.Benchmark
База - поведение определенного ряда ценных бумаг, принятое за эталон. Эти бумаги могут входить в публикуемые индексы или подбираться специально для отдельно взятой инвестиционной стратегии.

Индексация облигаций
англ.Bond indexing
Индексация облигаций - составление портфеля таким образом, чтобы его эффективность соответствовала изменениям какого-либо индекса облигаций.

Индексный фонд
англ.Index fund
Индексный фонд - инвестиционный фонд, приводящий свою доходность в соответствие с фондовым индексом.

Оптимизационный подход к индексированию
англ.Optimization approach to indexing
Оптимизационный подход к индексированию - подход к индексированию, применяемый с целью оптимизации определенных задач: максимизации доходности портфеля, выпуклости или ожидаемого суммарного дохода.

Ошибка отслеживания
син.Погрешность отслеживания
англ.Tracking error
Ошибка отслеживания - в стратегии индексации - разница между доходностью эталона и доходностью портфеля соответствия.

Пассивная инвестиционная стратегия
син.Пассивное управление финансовым инструментом
англ.Passive investment strategy; Passive instrument management
Пассивная инвестиционная стратегия - покупка диверсифицированного портфеля ценных бумаг, в котором широко представлен рыночный индекс, без попыток найти неверно оцененные ценные бумаги.

Пассивная портфельная стратегия
англ.Passive portfolio strategy
Пассивная портфельная стратегия - стратегия, основанная на диверсификации портфеля ценных бумаг с тем, чтобы обеспечить совпадение его с доходности с доходностью какого-либо рыночного индекса. Пассивная стратегия не ставит своей целью нахождение неверно оцененных ценных бумаг.

Повышенное индексирование
син.Интенсифицированное индексирование
англ.Enhanced indexing
Повышенное индексирование - стратегия индексирования, цель которой состоит превышении или повторении общего движения определенного индекса.

Скупка индекса
англ.Buying the index
Скупка индекса - приобретение акций, входящих в индекс Standard & Poor's 500 в тех же пропорциях, что и в индексе, с целью получения той же доходности.

Стратегия наклонного портфеля
англ.Tilted portfolio
Стратегия наклонного портфеля - стратегия индексации, предусматривающая активное управлением инвестиционным портфелем с акцентом
- на конкретную отрасль промышленности; и
- на некоторые факторы эффективности ценных бумаг: момент доходности, дивидендный доход, коэффициент Цена/Доход; и
- на некоторые экономические факторы: процентные ставки и инфляцию.

Стратификационная выборочная индексация облигаций
англ.Stratified sampling bond indexing
Стратификационная выборочная индексация облигаций - метод индексации облигаций, при котором облигации, входящие в индекс, делятся на группы, каждая из которых представляет определенную характеристику этого индекса.

Стратификационная индексация
англ.Stratified equity indexing
Стратификационная индексация - метод построения портфеля, при котором акции, входящие в определенный индекс, группируются по определенному признаку, и каждая группа представляется в портфеле.

[ 03-05-2024 www.glossary.ru]